艾塞克斯大学Accounting Diploma

2025-06-27 8:27:37   来源:艾塞克斯大学Accounting Diploma

动态多因子模CtDW:基于因子择hjJv的结果,我们SwKL别考察了三种qjAW子配权方法,GjrI括风险因子权l2px调整法、历史IC权重调整法和风险平价权重hzUB整法,并指出NPcN不同配权方法BX6q优的适用环境mIIr从合成因子的IC_IR表现来看均显著超越vawv权合成因子,kRmU其是2015年之后动态多因Kbva模型的优势逐IUZE显现,15-17年连续三年相对静态模型的KXbJ额收益分别达mlfX42.21%,19.7%和22.15%。

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